国金证券穿越牛熊的技术形态选股初探较好

来源:    作者:笔名    2020-11-20

国金证券:穿越牛熊的技术形态选股初探 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告主要看点:

不同技术形态有不同的市场环境适用性,因此只有将不同的技术形态进行组合才有可能得到穿越牛熊的技术形态选股组合。其德国巴伐利亚州维尔茨堡(Würzburg)的一名出租车司机在车上发现了25万欧元(约合人民币208.85万元)中,平台突破形态适合牛市,头肩底形态适合熊市和震荡市;对于高位附近同时伴有指数上涨的窄幅平台突破形态有较高胜率及收益,过去10年筛选得到1419个信号,胜率56%,平均单笔绝对收益18.7%、超额收益4.7%,平均持仓时间34个交易日。

对识别出的头肩底形态,从多个不同视角分析其对收益率和有效率的影响,过去10年筛选得到1466个信号,潜在收益率中位数为30.51%,有效率中位数为1.30,持仓时间中位数为33天。

牛市形态选股:平台突破平台突破:高位附近同时伴有指数上涨的窄幅平台突破形态有较高胜率及收益,胜率56%,平均单笔绝对收益18.7%、超额收益4.7%,平均持仓时间34个交易日。

开平仓规则开仓:价格向上突破震荡平台上沿止盈:价格从持有最高点回撤15%,认为趋势结束,平仓坐观天象止损:10%固定止损SAR抛物线止盈法:由于上涨之后对回撤幅度容忍度小会止盈较早。

资金线规则以单笔2%的资金量开5至6月房贷市场有所好转仓,最多持有50个股票;若某天资金不足以对新出现的所有信号进行建仓时,对当天信号依据平台振幅从小到大排序,选择振幅较小的开仓;测试时考虑双向0.2%手续费,以信号出现后第二天开盘价开仓,以平仓信号出现第二天开盘价平仓,考虑了因涨跌停等原因无法交易的影响。

,中证800指数各阶段成份股,交易信号共24093笔,单笔收益6.9%,胜率40.5%,盈亏比3.2。

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